Zidane juga tidak bisa membantu si Nyonya Tua, julukan Juve meraih scudeto di musim 1999--2000 dan 2000-2-2001 yang saat itu menjadi milik klub ibu kota, Lazia dan AS Roma.

Pada tahun 2001, akhirnya Zizou ditransfer dari Juventus ke Real Madrid dengan kontrak selama 4 tahun. Biaya transfer sebesar €66 juta, membuatnya menjadi pemain sepak bola termahal di dunia. Di tahun pertamanya membela Madrid, Ia mencetak gol kemenangan 2-1 melawan klub Jerman, Bayer Leverkusen pada 2001-2002 Final Champions League di Glasgow di Hampden Park.
Golnya tersebut terpilih menjadi salah satu gol terbaik sepanjang masa. Usai menerima umpan dari Roberto Carlos, dari sisi kanan pertahanan Leverkusen, Zizou yang berada di dalam kotak penalti langsung menyambutnya dengan tendangan voli kaki kiri yang langsung menembus pojok kanan gawang Hans Jorg Butt. Gelar yang diidam-idamkannya diraih bersama Madrid.